«…нет в мире совершенства!..» - философски восклицал Лис из знаменитого «Маленького принца» Сент-Экзюпери. И применяя эту логику к валютному рынку, можно с уверенностью заявить, что любая, даже самая успешная, апробированная и математически выверенная торговая стратегия может быть улучшена и оптимизирована. 

Даже протестированная на истории, проверенная временем и критическими рыночными ситуациями, ваша любимая стратегия способна вас разочаровать просто при переходе с демо-счета на реальный. Бывает, что подход к управлению капиталом на фоне психологического срыва из-за потерь реальных денег вместо виртуальных оказывается неправильным. Анализ ошибок необходимо проводить только на собственной статистике, в терминале именно того брокера, где открыт ваш реальный торговый счет.

Методика оптимизации не имеет четко установленных правил, но можно предложить некоторый свод рекомендаций, который отражает умеренно-консервативный подход к биржевой торговле и ставит целью получение небольшой, но стабильной прибыли при приоритете сохранения депозита. Использование правил адаптировано к тестеру стратегий форекс (http://forex-reyting.ru/forex/strategii/) MetaTrader 4, но могут быть рекомендованы и для иных платформ. 

Первичная оптимизация на интервале 5-6 лет. 

Параметры: анализируем: 

• Net Profit (чистая прибыль);

• Profit Factor;

• Maximum Drawdown (максимальная просадка).

контролируем: 

• Number of Trades (количество сделок);

• Expected Payoff (ожидание выигрыша).

Ожидаемый результат оптимизации: чистая прибыль и профит-фактор - максимальны, а просадка минимальна. Сделок на анализируемом интервале должно быть не менее 200. При анализе избегаем предельных значений параметров. Если получается максимальная прибыль при большой просадке, то следует отказаться от части прибыли, но снизить просадку до приемлемых значений. 

Следующий этап: контролируем форму эквити. Но, к сожалению, тестер терминала MetaTrader4 не дает такой возможность, поэтому исследование придется проводить вручную. Какой должна быть идеальная эквити, можно посмотреть на сайте forex-reyting.ru (http://forex-reyting.ru/).

Далее выполняем контроль устойчивости, для чего необходимо анализировать процент прибыльности сделок и отношения среднего выигрыша к среднему проигрышу. Скажем, для системы профит-фактор 2 в работе рекомендован параметр устойчивости от силы 1,5.

После анализа прогоняем систему еще раз и смотрим, что получилось. Если торговая система сохранила показатели в целом эффективными, или они отличаются от оптимальных не более чем на 20%, значит стоит перейти к тестам системы на демо-счёте.